Сравнение ^AW03 с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и The Procter & Gamble Company (PG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или PG.
Основные характеристики
| ^AW03 | PG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.66% | 19.27% |
| Дох-ть за 1 год | 21.54% | 13.96% |
| Дох-ть за 3 года | 3.85% | 9.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.15% | 10.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.99% | 10.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 10.44% | 15.03% |
| Макс. просадка | -58.89% | -54.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^AW03 и PG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AW03 и PG
С начала года, ^AW03 показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции ^AW03 уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 6.99% против 10.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW03 c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW03 и PG
Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки PG в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW03 и PG
FTSE All World ex UK Index (^AW03) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.