Сравнение ^AW03 с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и The Procter & Gamble Company (PG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или PG.
Корреляция
Корреляция между ^AW03 и PG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AW03 и PG
Основные характеристики
^AW03:
1.35
PG:
0.62
^AW03:
1.83
PG:
0.91
^AW03:
1.25
PG:
1.13
^AW03:
1.68
PG:
0.85
^AW03:
6.94
PG:
2.48
^AW03:
2.03%
PG:
4.06%
^AW03:
10.45%
PG:
16.15%
^AW03:
-58.89%
PG:
-54.23%
^AW03:
-1.40%
PG:
-4.69%
Доходность по периодам
С начала года, ^AW03 показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции ^AW03 уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.40% против 10.20% соответственно.
^AW03
3.85%
0.68%
5.25%
14.82%
8.71%
7.40%
PG
2.16%
3.96%
1.84%
8.64%
8.76%
10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AW03 и PG
^AW03
PG
Сравнение ^AW03 c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW03 и PG
Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW03 и PG
Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 2.82%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.