PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW03 с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW03 и PG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^AW03 и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World ex UK Index (^AW03) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.74%
3.34%
^AW03
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW03:

1.85

PG:

1.31

Коэф-т Сортино

^AW03:

2.46

PG:

1.86

Коэф-т Омега

^AW03:

1.35

PG:

1.25

Коэф-т Кальмара

^AW03:

2.27

PG:

2.19

Коэф-т Мартина

^AW03:

10.38

PG:

7.19

Индекс Язвы

^AW03:

1.83%

PG:

2.71%

Дневная вол-ть

^AW03:

10.22%

PG:

14.91%

Макс. просадка

^AW03:

-58.89%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

^AW03:

-1.92%

PG:

-5.31%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW03 показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции ^AW03 уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.45% против 9.32% соответственно.


^AW03

С начала года

17.93%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

6.74%

1 год

17.94%

5 лет

8.55%

10 лет

7.45%

PG

С начала года

19.01%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

3.34%

1 год

19.40%

5 лет

8.85%

10 лет

9.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW03 c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW03, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.851.14
Коэффициент Сортино ^AW03, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.461.64
Коэффициент Омега ^AW03, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.351.23
Коэффициент Кальмара ^AW03, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.271.89
Коэффициент Мартина ^AW03, с текущим значением в 10.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.386.12
^AW03
PG

Показатель коэффициента Шарпа ^AW03 на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW03 и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.85
1.14
^AW03
PG

Просадки

Сравнение просадок ^AW03 и PG

Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.92%
-5.31%
^AW03
PG

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW03 и PG

Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 2.96%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.96%
3.73%
^AW03
PG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab