Сравнение ^AW03 с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и The Procter & Gamble Company (PG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или PG.
Корреляция
Корреляция между ^AW03 и PG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AW03 и PG
Основные характеристики
^AW03:
1.85
PG:
1.31
^AW03:
2.46
PG:
1.86
^AW03:
1.35
PG:
1.25
^AW03:
2.27
PG:
2.19
^AW03:
10.38
PG:
7.19
^AW03:
1.83%
PG:
2.71%
^AW03:
10.22%
PG:
14.91%
^AW03:
-58.89%
PG:
-54.23%
^AW03:
-1.92%
PG:
-5.31%
Доходность по периодам
С начала года, ^AW03 показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции ^AW03 уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.45% против 9.32% соответственно.
^AW03
17.93%
-0.22%
6.74%
17.94%
8.55%
7.45%
PG
19.01%
-5.10%
3.34%
19.40%
8.85%
9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW03 c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW03 и PG
Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW03 и PG
Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 2.96%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.